短线量化秘笈!“传奇量化”章位福:舍弃大道至简,注重“异构”和组合的威力

发布时间:2022-02-11 17:36


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01 嘉宾简介

章位福,江西人,早年在福建打工,现居浙江。20余家连锁美发店的老板,期货程序化交易高手。

2003年开始接触股票投资,2009年底参与期货交易。通过自学在2010年实现了期货程序化自动交易。

使用金字塔平台自动化交易,多品种、多周期、多策略组合交易,目前主要使用短周期程序化交易策略,实现了连续稳定的盈利。在期货和美发两个领域游刃有余,妥妥的“跨界王”。


02 彩观点

1、找对适合自己的道路,用空杯心态不断尝试新的策略,建议不要固化自己的交易模式。

2、把自己当做生意人,当做开赌场的老板,这个老板是非常理性的,不论规则怎样设计,最终一定是开出概率上利于自己的赌局。

3、在交易过程中,很难把胜率做的特别大,争取比市场更有优势一些,能达到55%——60%的胜率已经比较好了。

4、组合有一个突出优势,能够把策略分散化,“异构”越多越好,增加盈利稳定性,降低回撤。

5、在进行策略执行时,通过净头寸管理方式,把所有虚拟持仓放到一个统一策略里面加减,所得到的净头寸是自己实际操作的手数。

6、舍弃“大道至简”的理念,通过模块化过滤系统,实现多道则多助。

7、记住宁可错过,也要放过。

8、不要固化自身交易模式,用空杯心态尝试新策略。

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03 干货分享

一、十年期货交易历程:不要固化自身交易模式 用空杯心态尝试新策略

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1、期货市场过往经历:

第一阶段:在2010年——2013年左右主要做股指日内,用一些简单的策略,虽然胜率很低,但曲线增长非常稳定。回顾来看,这期间市场行情比较好,从事量化研究人员较少,获取了较好的收益。

第二阶段:在2013年年底左右做基本面,尽管看起来没有亏钱,但损失了很多机会成本。回顾来看,在熊市期间,不能有不止损的交易策略,这种情况风险太大,尽管赚钱也有可能面临巨额亏损。

第三阶段:在2016年左右,开始使用大周期策略,碰到2016年的大牛,上线效果非常好,后面震荡情况严重。回顾来看,有很多细节问题那时并未完全弄明白,比如建模过程中使用到指数数据,直到后来才逐渐找到合适的修正办法。

第四阶段:在2018年左右,进行主观做多苹果,以及部分大周期。后面总结,在基本面是“明牌”状态去做主观投资感觉没有大的意义。

第五阶段:在2017年左右,开始用小账户在测试短周期策略,一路走来,直到目前也在不断丰富这套短周期策略,并不断优化完善,同时加码大资金实盘这种策略。 

心得总结:找对适合自己的道路,用空杯心态不断尝试新的策略,建议不要固化自己的交易模式。

二、短周期策略:舍弃大道至简的理念 注重“异构”和组合的威力

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“传奇量化”系列单个账户展示

策略理念:

1、“开赌场”的概念。把自己当做生意人,当做开赌场的老板,这个老板是非常理性的,不论规则怎样设计,最终一定是开出概率上利于自己的赌局。

2、寻找正期望策略。在交易过程中,很难把胜率做的特别大,争取比市场更有优势一些,能达到55%——60%的胜率已经比较好了。

3、运用组合的威力。组合有一个突出优势,能够把策略分散化,“异构”越多越好,增加盈利稳定性,降低回撤。

4、实行净头寸管理。在进行策略执行时,通过净头寸管理方式,把所有虚拟持仓放到一个统一策略里面加减,所得到的净头寸是自己实际操作的手数。

策略分配:

趋势+震荡方式,策略越多越好、越分散越好,这种方式可以达到互补效果,更好的覆盖行情。通过这种方式,也可不用再测试人工加入很多滑点的成本。

编写逻辑:

1、要注重过滤,包括特征、波动、品种差异、涨跌停等,贯穿在短周期中。

2、舍弃“大道至简”的理念,通过模块化过滤系统,实现多道则多助。

3、记住宁可错过,也要放过。在大周期中趋势的必经之路埋伏;在小周期中,噪音太多、无序太多,不是什么都要交易。

4、对应捕捉行情。短周期策略在新策略研发中,有自己对市场和行情的理解,就像捕鱼一样,把网做的越扎实、越紧密,从而更好的应对不同的行情。

5、目前主要做趋势+震荡策略,震荡的“异构”非常强,提高资金使用率,降低回撤情况。

6、开仓顺大势,逆小势。在大行情下顺势而为,获得收益;在一些小情况下进行试错尝试,对整体的策略研究可能有重大突破作用。闭仓“顺小”便止盈,目前未设置止损。

总体来看,趋势+震荡可以形成互补,个人认为相对完美。这种方式让利润增加三分之一左右,回撤降低四分之一左右,资金使用率并没有太大提高。

评判标准:

1、不要用指数数据进行测试

2、不加滑点进行测试

3、关注总盈利与总亏损比

4、关注总利润与手续费比

5、关注最高保证金占用和平均保证金占用比

6、关注平仓最大回撤比

7、查看年度平均收益

注:策略组异构是指几个策略组合之间的相关性较低。

整理自“传奇量化”章先生的访谈