大盘手网邀请到量化交易高手“不胜寒”李总进行访谈，他将与我们分享他的交易经验及投资心得，其中蕴含的宝贵经验对于每一位渴望成功的交易者来说都是必读的财富。让我们一起探索李总的投资秘诀，为交易之路增添智慧的光芒！
李总，参赛昵称“不胜寒”，量化交易高手，全品种覆盖，操作十分稳健，荣获大盘手网全国期货实盘争霸赛“盘尊”称号。
大盘手网1：李总您好！非常感谢您接受大盘手网的采访邀约，可以先简单介绍下您的投资经历吗？
不胜寒：我是个人交易者，从2015年开始研究交易，2016年开始实盘，到现在差不多有接近十年的交易经历。我本身是学计算机专业的，所以从开始做的就是量化交易，一直持续到现在。我的本职工作和交易无关，算是业余交易员。我觉得交易是能力变现最好的一个途径。它比较单纯，只需要和数据打交道，不需要太多复杂的人际关系、成本控制等。在交易行业，如果你的技术足够强，很快就能体现出来，也就是账户能够盈利，比做其他行业更直接，比较适合我。大盘手网2：在接近十年的投资生涯中，您有没有遇到一些困难和挑战呢？不胜寒：有几次，在2022年有一次比较大的回撤，那个时候我是做趋势跟踪，在7月份大概有持续半年的回撤。对于我来说，以前比较顺利，没有遇到过这么大的回撤，这次的经历让我产生了更多的危机感。如果以后内盘市场的行情演变越来越高效化，像外盘的话，那这种普通的趋势策略，它的赚钱效率就会越来越少，甚至可能会被淘汰，所以这是一种危机。不过还好，到目前为止只出现过2022年那一次，但以后什么时候再来就不知道了，我们一定要时刻对市场充满敬畏感，因为你不知道黑天鹅什么时候再来。我是做全品种交易，分散到每个品种上的持仓很低，而且我平时要工作，也不看盘，所以对我来说并没有什么印象深刻的交易。我主要是在盘后看下当天的整体情况，所以对于我来说，只要没有太大的回撤，正常执行就行了。在加仓方法上，如果一个行情或者一个品种，走势特别流畅，我会逐步加仓进去。但是就算加满了，他占我整体账户的权重也很低。因为是全品种交易，我绝对不会让自己在某一次或者某一个品种上暴露太多风险，这和赌博没有太大的区别。我更希望的是发挥量化交易的概率优势，通过足够多的交易次数，足够多的品种配置，来实现账户稳定的一面，所以我们一定要客观。大盘手网3：在市场中，除了少数的盈利者外，更多的是还处在亏损阶段的交易者，对于这类群体，您有哪些经验分享吗？不胜寒：其实在大盘手网的颁奖典礼活动上，分享嘉宾演讲的内容说的很好。不管你是盈利的交易者还是没有盈利的交易者，一定要控制住风险。永远轻仓，永远低杠杆，不要有一味追求暴利的想法，我们要把投资做成一项事业，而不是做成投机。我们要想靠复利来赚钱，而不是靠某次的暴利来赚钱。所以，风险控制才是第一位的，至于能不能赚钱就是看你自己的交易特质，以及市场给予的机会。大盘手网4：可能对于很多朋友来说，自己处于工薪阶层，即便在交易中赚了几万块钱对生活也没有太大的改变，所以宁愿破釜沉舟，用小概率的事件去搏一把。如果是这类问题，您会怎么回答呢？不胜寒：确实很多人有这种想法，而且成功的也有一些，但其实我们看到的是幸存者偏差。你所看到的脱颖而出的投资明星，也许是他的实力，也许只是他的运气。但市场中更多的是已经被亏掉的，被淘汰的，就是这种搏一搏的心理，更多的是损失了自己资金的失败者，所以我不建议大家用这种方法去做。如果真的想赚钱，就要把这个事情当做事业来做，或者是当做第二份工作来做。你想让某项事情能够持续赚钱，就必须要投入相应的时间和精力去提升自己的交易能力，而不是想要搏取几次交易机会，这是不长久的，即便你成功了一时，一旦你有了路径依赖，这是很危险的。你以后可能还会继续这么做，这就可能把前面赚了的钱亏出去，甚至把本金亏掉，还是应该从专业的角度提升自己的能力。在自己有了交易能力的情况下，再一点一点的做小资金，其实复利的收益是非常可观的。以巴菲特为例，他从一点点钱赚到现在这么大的规模，实际上他每年的平均收益并不高，但是累计下来十几年、二十年，收益就非常可观了。所以我个人觉得不要追求单纯的暴利，还是复利更好些。大盘手网5：量化交易的方法比较专业，对于一些散户朋友，可能没有计算机基础，也不会写代码，您觉得有哪些方法更适合他们吗？不胜寒：我推荐一本书是《海龟交易法则》，很出名的一本书。在国外。这种做法已经持续了几十年，到目前为止在内盘市场上仍然是可以用的。这实际上是一种典型的趋势跟踪做法，如果对技术方法感兴趣的朋友可以看下这本书，也许可以学到很多东西。不胜寒：从做量化的角度来看，现在市场的赚钱效应不如前几年好，市场变得越来越高效，期货市场的参与者专业度越来越高，赚钱难度也越来越高，这就对交易者个人的迭代要求非常高。国外已经走过这样的路程了，只是内盘也正在走这个过程当中，以后会变得越来越专业。交易者或者专业机构之间的较量，就看谁的迭代学习能力更强。大盘手网7：在您看来，具备哪些性格或品种可能更容易在交易中取得成功？不胜寒：从量化交易的角度来说，要100%的理性，不能掺杂一点主观思想，必须严格执行交易计划和交易系统。量化就是一个交易系统，从进出场、到每次头寸的分配是哪些品种，所有的东西必须是百分之百用量化交易使用代码写出来的。而这些代码写出来之后，不是马上开始实盘交易，而是要用很多年、很多品种的数据先去验证，验证合格之后你还要模拟盘跑一段时间。看是不是符合你的测试结果，经过一系列专业规范的流程，我们才会用实盘账户去跑。还是那句话，一定要把交易当做一项事业，必须从零开始，一点一点的去学。而且我们要用很多金融专业的经典内容，并不是说一个人闷在家里，突然间想到一个绝招，就能一下子成为高手了。我们还是应该从资金管理、金融模型、交易因子、动量因子、期限结构因子等各个方面去系统性的学习，这样我们才能够获得成功，这是我的观念。大盘手网整理自交易高手“不胜寒”的访谈
注：本文内容仅供参考，不作为投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
